Cele trei companii care au participat la testele de stres desfăşurate în acest an de Autoritatea Europeană privind Asigurările şi Pensiile Ocupaţionale (EIOPIA) au obţinut rezultate favorabile, peste media europeană, potrivit unui comunicat al Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF).
Evaluarea s-a concentrat pe două riscuri majore: existenţa unei perioade prelungite de randament scăzut şi expunerea la un scenariu de tip 'double-hit'. Au participat la acest exerciţiu 236 de companii de asigurare din 30 de state europene.
"Scenariul "double-hit" a rezultat într-un impact negativ de 160 miliarde de euro asupra situaţiilor financiare ale companiilor, cu mai mult de 40% de companii din eşantionul participant care ar pierde mai mult de o treime din excesul de active faţă de obligaţii. România a participat la testul de stres 2016 cu 3 companii (2 companii compozite şi o companie de viaţă), cu o cotă de piaţă cumulată de aproximativ 77% . La nivel agregat, pentru eşantionul de companii româneşti participante, rezultatele au fost favorabile, în general peste media europeană", precizează ASF.
Companiile din România incluse în testele de stres sunt Asigurarea Românească – Asirom Vienna Insurance Group, Grawe România Asigurare şi NN Asigurări de Viaţă, potrivit listei publicate de EIOPIA.
La nivel european, rezultatele testului de stres au relevat în principal faptul că o perioadă prelungită de rată scăzută a dobânzii şi o repoziţionare considerabilă a primei de risc prezintă provocări semnificative pentru companiile de asigurare din Europa.
Anterior aplicării scenariilor de stres, pe ansamblul eşantionului de companii româneşti participante, rata de acoperire cu active a obligaţiilor era de circa 120%, faţă de 110% media la nivel european. În ceea ce priveşte capitalizarea companiilor, exerciţiul a relevat o calitate ridicată a fondurilor proprii (94% fonduri proprii de nivel I).
După aplicarea factorilor de risc aferent scenariului 'low yield for long', nivelul activelor în exces faţă de obligaţii a scăzut aproape nesemnificativ, cu 5,5%, în vreme ce la nivel european scăderea a fost, în medie, de 18%. După aplicarea factorilor de risc aferenţi scenariului 'double hit', nivelul activelor în exces faţă de obligaţii a scăzut cu 22,4%, în vreme ce, la nivel european, în medie, scăderea a fost mai mare, de 28,9%.
Astfel, chiar şi ulterior aplicării oricăruia dintre cele 2 scenarii de stres, pe ansamblul celor 3 companii participante raportul dintre fondurile proprii şi obligaţii a rămas la valori de peste 100%.
AGERPRES