„Comisia consideră că expunerile interbancare nu sunt lipsite de risc şi ar trebui gestionate cu prudenţă. Comisia propune limitarea tuturor expunerilor interbancare la 25% din fondurile proprii sau un prag alternativ de 150 milioane euro, ţinându-se cont de cel mai ridicat dintre cele două nivele”, se arată într-o propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului.
Astfel, experţii CE arată că expunerile interbancare prezintă un risc însemnat, întrucât băncile, deşi reglementate, pot da faliment.
„Prăbuşirea unei instituţii poate determina căderea altora, cu posibilitatea declanşării unei crize sistemice. Din acest motiv, expunerile interbancare mari necesită o gestionare extrem de prudentă. Întrucât o pierdere în urma unei expuneri faţă de o instituţie poate fi la fel de gravă ca o pierdere generată de orice altă expunere, Comisia a ajuns la concluzia că actualul regim, bazat pe un amestec complex de ponderări şi diferenţieri la scadenţă, nu este suficient de prudent”, potrivit propunerii emise de Executivul UE.
După ce a reflectat asupra rezultatelor analizelor costurilor şi beneficiilor mai multor abordări de reglementare disponibile, Comisia a ajuns la concluzia că expunerile interbancare trebuie să fie tratate ca orice alte expuneri, indiferent de scadenţă.
Reglementările actuale lasă la discreţia autorităţilor naţionale problema creanţelor asupra altor instituţii de credit sau firme de investiţii, denumite expunere interbancară, cu o maturitate de maxim un an, şi presupun o structură complexă de ponderare la risc a creanţelor asupra altor bănci, diferită în funcţie de maturităţile de peste un an.
„Riscurile sistemice pot avea loc în legătură cu expunerile pe termen scurt şi este necesar să se ia măsuri pentru a preveni păbuşirea băncilor. Altfel, salvarea unei bănci de către un stat va determina o povară mai mare pentru contribuabili şi va contribui la efectul de hazard moral legat de sectorul bancar, în special în statele membre ale blocului comunitar unde există aşteptările «naturale» că băncile nu vor putea să cadă”, potrivit evaluării impactului propunerii CE.
În iunie 2006, în UE a fost adoptat un nou cadru pentru cerinţele de capital sub forma unei directive, pe baza acordului „Basel II”.
Propunerile anunţate luni de Comisia Europeană au ca obiectiv primordial menţinerea eficacităţii directivei privind cerinţele de capital.
Revizuirea propusă constă în modificarea normelor care decurg din directive anterioare, cum ar fi dispoziţiile referitoare la expunerile mari şi derogările de la cerinţele prudenţiale pentru reţelele bancare, stabilirea principiilor şi normelor neformalizate la nivelul UE, cum ar fi tratamentul instrumentelor de capital hibride în cadrul fondurilor proprii de bază, şi clarificarea cadrului de supraveghere pentru gestionarea crizelor şi înfiinţarea de colegii pentru îmbunătăţirea eficienţei şi eficacităţii supravegherii.
SURSA: Mediafax
