Restanţele acumulate de clienţi obligă acţionarii băncilor să vină cu bani „de acasă“ pentru a continua activitatea. Din 2010, vor apărea şi reglementări mai dure la nivelul UE.
Şase bănci din România şi-au majorat capitalul în 2009 şi mai sunt câteva care se pregătesc pentru astfel de operaţiuni în viitor. Cele mai mari aporturi de capital le-au adus acţionarii Bancpost, în două operaţiuni anul acesta, ai Băncii Transilvania şi ai CEC.
Măsuri similare sunt luate, de altfel, de numeroase bănci europene şi americane, presate de creşterea riscului de neplată a creditelor. Cu cât creditele neperformante sunt mai numeroase, cu atât creşte nivelul provizioanelor pe care băncile sunt obligate să le constituie. Situaţia „se reflectă şi în contul de profit şi pierdere, prin diminuarea profitului. Cu un profit mai mic sau poate chiar cu pierdere, va fi necesar mai mult capital pentru a menţine banca în stare de funcţionare“, explică Adrian Băţăgui, manager de risc în sistemul bancar.
La nivel internaţional, Commerzbank, cea de-a doua bancă din Germania, are cel mai mare deficit de capital, de 17 miliarde de euro. De asemenea, Allied Irish Banks şi Bank of Ireland ar trebui să îşi majoreze capitalul cu 10 miliarde, respectiv 7 miliarde de euro, în timp ce Société Générale, cea de-a doua bancă din Franţa, ar putea avea nevoie de şase miliarde de euro în plus.
Solvabilitatea trebuie păstrată peste 10%
În analiza gradului de capitalizare al unei bănci comerciale se utilizează indicatorul de solvabilitate. Acest indicator reprezintă ponderea fondurilor proprii totale în activele ponderate la risc.
La sfârşitul lunii iunie 2009, la nivelul sistemului bancar românesc, rata solvabilităţii era de 13,5 la sută. În ceea ce priveşte nivelul optim, pentru a avea o capitalizare adecvată a sistemului bancar, la nivel internaţional există o poziţie comună în ceea ce priveşte rata solvabilităţii, care nu trebuie să scadă sub 8 la sută. Pe piaţa noastră, băncile comerciale s-au angajat să nu scadă acest indicator sub 10 la sută.
Restanţele s-au triplat într-un an
În România, „băncile care au în spate grupuri financiare puternice sunt suficient capitalizate, unele dintre ele au chiar excedent de capital. Băncile mici însă pot avea probleme, mai ales în această perioadă“, susţine Adrian Băţăgui.
Conform datelor BNR, în luna iunie 2008, ponderea creditelor restante şi îndoielnice în total portofoliu credite era de numai 0,29%. În decembrie 2008 aceasta a crescut la 0,35%, pentru ca la finele lunii iunie 2009 să ajungă la nu mai puţin de 1,03 %. În mod similar, ponderea creditelor restante şi îndoielnice în capitalurile proprii a urcat de la 2,66 procente, în iunie 2008, la 3,4 procente, în decembrie 2008, şi apoi la 8,98% la jumătatea anului în curs.
Pentru a compensa scăderea calităţii portofoliului de credite, a fost necesar aportul de capital. Libra Bank, MKB Romexterra, Marfin Bank, Piraeus, CEC, Bancpost, Banca Transilvania sunt câteva dintre băncile din România care şi-au majorat capitalul în acest an. Cele 43 de bănci din ţară aveau, la jumătatea anului curent, un capital social însumat de 14,1 miliarde de lei, în creştere cu 2,8% faţă de nivelul de la finele lui 2008.
Consecinţele creşterii riscului de credit ajung să fie resimţite însă şi de clienţi. Un prim efect poate fi scumpirea împrumuturilor, prin majorarea ratei dobânzii. „Nivelul ratei de dobândă este influenţat de nivelul de risc pe care şi-l asumă banca. În sectorul creditelor de nevoi personale fără garanţie, de exemplu, unde riscul asumat a fost destul de mare, s-au înregistrat pierderi din cauza nerecuperării sumelor împrumutate, iar din această cauză ulterior s-au scumpit şi creditele, prin creşterea ratei de dobândă“, spune Băţăgui.
Problemele de capitalizare din sistemul bancar îngrijorează autorităţile din majoritatea ţărilor dezvoltate, în momentul de faţă fiind luată în calcul schimbarea radicală a reglementărilor din domeniu.
Reguli noi de anul viitor
Potrivit unui comunicat dat publicităţii de liderii G20, se pregăteşte un set de reguli care „să îmbunătăţească calitatea şi cantitatea capitalului bancar şi care să descurajeze îndatorarea excesivă. Acestea vor fi stabilite odată cu îmbunătăţirea condiţiilor financiare şi cu revenirea economică, având ca ţintă de implementare sfârşitul anului 2010“.
La nivel european, regulile privind capitalul minim sunt stabilite de Comisia Europeană, care, la rândul ei, urmăreşte deciziile luate de G20. „În orice caz, este clar că în viitor va fi necesar din ce în ce mai mult capital minim“, a declarat pentru Capital Aurel Schubert, director Statistică la Banca Naţională a Austriei. De altfel, arată Schubert, în 2010, va fi înfiinţată şi o nouă instituţie la nivelul UE – Consiliului European pentru Riscuri Sistemice – care va face şi „recomandări privind adecvarea capitalului pentru a reduce riscurile sistemice“.
Băncile care au în spate grupuri financiare puternice sunt suficient capitalizate. Băncile mici însă pot avea probleme, mai ales în această perioadă.
Adrian Băţăgui, manager de risc
8,98% este ponderea creditelor restante şi îndoielnice în totalul capitalurilor proprii ale băncilor la finele lunii iunie, de aproape trei ori mai mare decât în urmă cu un an
