se produca chiar la sucursalele unor banci de renume: BCR Novaci, Banca Transilvania Bacau, sau Banc Post Pitesti. "Una dintre marile probleme din sistem este cea a fraudelor si incidentelor de plata. Faptul ca multe raman nepedepsite juridic nu transmite un mesaj descurajator pentru cei care ar dori sa incerce si ei in viitor", a declarat Nicolae Cinteza, directorul Directiei Supraveghere din BNR, la seminarul EU-COFLE, organizat de BNR si Alpha Bank. Chiar fara fraude, bancile nu sunt invulner
se produca chiar la sucursalele unor banci de renume: BCR Novaci, Banca Transilvania Bacau, sau Banc Post Pitesti. „Una dintre marile probleme din sistem este cea a fraudelor si incidentelor de plata. Faptul ca multe raman nepedepsite juridic nu transmite un mesaj descurajator pentru cei care ar dori sa incerce si ei in viitor”, a declarat Nicolae Cinteza, directorul Directiei Supraveghere din BNR, la seminarul EU-COFLE, organizat de BNR si Alpha Bank. Chiar fara fraude, bancile nu sunt invulnerabile. Impreuna cu FMI, BNR a realizat un program pentru testarea „senzitivitatii” sistemului bancar la diferite socuri si scenarii de criza. Rezultatele ii pot face pe deponenti sa se simta in siguranta, insa transmit si cateva avertismente.Faptul ca peste 70% din credite sunt acordate in valuta, iar aproape jumatate dintre ele pe termen scurt, creste riscul cursului de schimb. Din fericire, deprecieri mai mari de 15%, care ar putea aduce o parte a clientilor in imposibilitatea rambursarii, sunt putin probabile. Pragul „crizei” – deprecierea de 20% – este si mai indepartat. Fluctuatiile dobinzilor sunt alt punct de vulnerabilitate. Capitalurile bancilor au inceput sa se erodeze dupa ce s-a redus marja dintre dobanzile la credite si cele acordate la depozite. Un risc in plus: multe credite pe termen lung sunt acordate cu dobanda variabila. Pericolul apare, totusi, abia cand cei doi factori se combina. Potrivit calculelor BNR, daca leul s-ar deprecia cu 15%, o singura banca ar pierde 9% din capital. Tot o banca ar cobori cu gradul de solvabilitate sub minimumul de 12% acceptat de BNR daca dobanzile ar creste cu 10%. Primul faliment nu apare, insa, decat daca are loc atat o depreciere de 20%, cat si o crestere de peste 10% a dobanzilor, cu efecte concomitente de contaminare intre banci si indirecte din sectorul corporativ. Scenariile „de groaza” apar abia la creditele neperformante. Din ianuarie, ponderea lor in totalul creditelor s-a dublat, dar cresterea a fost doar de la 0,43% la 0,8%. Departe de nivelul de 4% pana la care BNR nu pune intrebari. Ce se mai poate intampla? „Dupa restructurarile din sectorul de stat, salariatii care au luat credite de consum ar putea avea greutati de rambursare. Neperformantele s-ar tripla, dar nu ar depasi 2,5%”, spune Cinteza. Chiar la peste 10% din total, nici o banca nu ar cadea. La 25%, insa, opt banci, dintre cele mari, ajung in faliment. „Patru dintre ele au actionari puternici si 13% din total depozite. Celelalte patru ajung aici din cauza expunerii mari pe creditele de consum, avand 40% din aceasta piata”, indica Cinteza. In lantul falimentelor ar fi prinsa prin contaminare, datorita plasamentelor facute la doua dintre bancile insolvabile, inca o banca, expusa, potrivit directorului BNR, „si fata de sistemul public”.Un astfel de scenariu are mici sanse sa se produca, dar BNR si-a luat masuri de precautie. Unei banci cu expunere mare pe credite de consum i s-a cerut sa obtina o linie de finantare de la actionarul strain, alteia, care avea 70% din portofoliu creante reesalonate, i-a fost sistata activitatea de creditare timp de trei luni, iar la Robank s-a solicitat atragerea unui investitor dupa scandalul actionarului arestat in Elvetia.
Puncte vulnerabile in sistemul bancar
· Prea multa valuta. 72% din credite sunt acordate in valuta, iar din acestea 48% sunt pe termen scurt. Pericolul apare la o depreciere a leului de peste 20%.
· Dobanzi instabile. Marja dintre dobanzile percepute la credite si cele acordate la depozite a scazut cu 2,5% la valuta si 5% la lei. Pericolul apare daca dobanzile ar creste cu peste 10%.
· Risc de credit. Provine din expunerea mare pe creditele in valuta si pe cele pe termen scurt (76% din total). In plus, multe credite pe termen mediu si lung sunt acordate cu dobanda variabila. Pericolul apare daca mai mult de 25% din credite devin neperformante (astazi sub 1%).
· Risc de contaminare. Destul de redus, deoarece bancile au facut cu Banca Centrala 90% din plasamentele pe piata interbancara.
· Fraudele. Marile „tunuri” au disparut, nu si fraudele mai mici, ramase adesea nepedepsite.