Miniștrii de Finanțe ai UE s-au pus de acord cu privire la includerea țintelor de lichiditate în cadrul noilor teste de stres care vor fi aplicate cel târziu în cazul a 91 de bănci. Testele vor fi mai dure decât cele desfășurate în 2010, când rezultatele au indicat drept sănătoase instituții care s-au dovedit a fi apoi vulnerabile.
O contracție a pieței imobiliare cu 15% pe segmentul comercial și 7% pe cel rezidențial în 2011 și de 22% (respectiv 11% pe rezidențial) în 2012 – reprezintă o parte din scenariile testelor de stres valabile în cazul României. Testele vor fi aplicate unui eșantion care acoperă peste 60% din totalul activelor bancare din UE.
Testele de stres sunt un instrument de supraveghere menit să evalueze capacitatea de rezistenţă a băncilor europene la ipotetice şocuri externe. Scenariul advers cu care se lucrează, proiectat de către BCE, este mai sever decât cel din 2010 și include o deteriorare severă a principalelor variabile macro-economice, cum ar fi PIB-ul, şomajul şi preţurile locuinţelor.
Conform scenariului de bază, România ar avea în anul 2011 o rată a șomajului de 7,4%, iar în 2012 de 7%, adică cu 0,4 p.p. mai mică. Ratele de dobândă pe termen scurt ar crește de la 7,2% la 7,5%, iar ratele de dobândă pe termen lung de la 7,5% la 7,7%. Rata de inflație ar urma să scadă de la 5,5% în 2011 la 3,2% în 2012.
Testele de stres bancar se fac cu regularitate, fiind parte a efortului BCE de menținere a încrederii în sistemul bancar. Criteriile finale care vor sta la baza acestor teste de stres vor fi cunoscute cel mai târziu în luna mai, iar rezultatele finale vor apărea în trimestrul al treilea, conform datelor Autorității bancare europene.
